MACD đo cái gì
MACD lấy hiệu của hai đường trung bình (12 và 26 phiên). Hiệu này dương nghĩa là xu hướng ngắn đang mạnh hơn xu hướng dài.
Trên đó có thêm một đường tín hiệu (trung bình 9 phiên của chính MACD), và một biểu đồ cột là khoảng cách giữa hai đường.
Ba cách đọc, và cách nào plugin đánh dấu
Cắt đường tín hiệu. MACD cắt lên đường tín hiệu là đà ngắn hạn vừa mạnh lên. Cắt xuống là ngược lại. Đây là cách đọc phổ biến nhất, và AmiBroker vẽ sẵn cho bạn — nhưng plugin không đưa điểm cắt vào Watch List nào. Lý do ở mục dưới.
Cắt mốc không. MACD vượt lên trên 0 nghĩa là trung bình 12 phiên vừa vượt trung bình 26 phiên — một mốc chậm hơn nhưng ít nhiễu hơn. Cũng đọc trên biểu đồ, cũng không có Watch List riêng.
Phân kỳ. Giống phân kỳ RSI, nhưng đo trên MACD. Plugin đánh dấu phân kỳ ở hai nơi: trên chính đường MACD, và trên độ cao các cột của biểu đồ cột. Cột phản ứng sớm hơn đường, nên phân kỳ cột thường xuất hiện trước.
Đây mới là phần plugin đưa vào Watch List — cả bốn chiều: dương và âm, trên đường và trên cột.
Khung MACD với hai đường và biểu đồ cột: hai đỉnh cột thấp dần trong khi giá vẫn tạo đỉnh cao hơn.
/shots/so-tay/macd-phan-ky-cot.webpCái bẫy lớn nhất
MACD dựng từ trung bình động, mà trung bình động chỉ có nghĩa khi có xu hướng.
Trong thị trường đi ngang, MACD cắt lên cắt xuống liên tục quanh mốc không. Mỗi lần cắt là một tín hiệu, và gần như tín hiệu nào cũng sai. Đây là cách nhanh nhất để mất tiền vì phí và trượt giá.
Cách xử lý: đọc MACD cùng với ADX. ADX dưới 20 nghĩa là đang đi ngang — lúc đó bỏ qua mọi điểm cắt của MACD. Xem bài về ADX.
Vì sao điểm cắt không có Watch List
Không phải vì nó vô dụng, mà vì nó quá nhiều. Trên hơn 1.500 mã, MACD cắt đường tín hiệu vài trăm lần mỗi phiên — một danh sách như thế không thu hẹp được gì, mà thu hẹp mới là việc của Watch List.
Phân kỳ thì hiếm hơn hẳn, và cần đủ nến hai bên để xác nhận điểm xoay. Nó lọc ra được một nhóm nhỏ đáng nhìn. Điểm cắt bạn đọc bằng mắt trên biểu đồ, ngay tại mã mà danh sách kia đã đưa tới.
Nhìn thấy nó ở đâu
Khung MACD trong bộ công thức đi kèm vẽ cả hai đường, biểu đồ cột, và đánh dấu nến có phân kỳ. Bốn Watch List:
- TH05 MACD_BULL_DIV — phân kỳ dương trên đường MACD
- TH06 MACD_BEAR_DIV — phân kỳ âm trên đường MACD
- TH07 MACD_HIST_BULL_DIV — phân kỳ dương trên biểu đồ cột
- TH08 MACD_HIST_BEAR_DIV — phân kỳ âm trên biểu đồ cột
Dùng thế nào cho đỡ sai
Kiểm tra ADX trước. Không có xu hướng thì không dùng MACD.
Phân kỳ cột đến sớm, phân kỳ đường chắc hơn. Thấy TH07 trước TH05 là bình thường. Đợi được cả hai thì tín hiệu chắc hơn, đổi lại vào muộn hơn.
Cắt xa mốc không đáng tin hơn. Điểm cắt xảy ra khi MACD đang ở sâu dưới 0 và quay lên thường có ý nghĩa hơn điểm cắt lửng lơ ngay quanh mốc không.
Đối chiếu khối lượng. Điểm cắt kèm khối lượng đột biến là có người thật sự tham gia. Xem bài về khối lượng.